Oui, il s’avère que Le Caravage a lui aussi vécu à Palerme. En résumé, l’histoire est la suivante : à Rome, il fut condamné à mort pour meurtre et s’enfuit à Malte. Là, malgré sa condamnation, il fut admis dans l’Ordre de Malte. Mais un autre incident s’y produisit (selon les sources, une bagarre ou peut-être un autre meurtre), et les chevaliers de Malte se mirent eux aussi à le poursuivre.
Il passa les quatre dernières années de sa vie en fuite, dont une en Sicile : Syracuse, Messine et Palerme. C’est durant cette période qu’il peignit plusieurs de ses œuvres les plus puissantes. L’une d’elles, La Nativité avec saint François et saint Laurent, fut réalisée lors de son court séjour à Palerme et ornait l’autel de l’Oratoire San Lorenzo. Jusqu’au jour où elle fut volée. Les Palermitains en parlent encore aujourd’hui en secouant la tête avec indignation. Le FBI l’a inscrite sur sa liste des œuvres d’art les plus recherchées au monde. De nombreux historiens de l’art considèrent ce vol comme le crime artistique le plus retentissant de l’histoire de l’art italien au XXᵉ siècle.
L’histoire raconte que les voleurs sont entrés dans l’oratoire, ont découpé le tableau de son cadre, l’ont chargé sur une Ape et sont repartis. L’œuvre mesurait 2,7 mètres sur 2. Il existe même une théorie selon laquelle elle aurait été découpée en plusieurs morceaux. Personne ne sait réellement ce qu’elle est devenue, mais l’une des versions les plus répandues affirme que le vol aurait été commandité par la mafia. Le tableau aurait ensuite été caché dans un garage en attendant d’être vendu. Mais cette vente n’a jamais eu lieu, car, selon cette version, il aurait été endommagé par des rats et des cochons dans l’endroit où il était entreposé.
Malheureusement, la véritable histoire de la disparition de ce Caravage reste inconnue. Aujourd’hui, on peut voir dans l’Oratoire San Lorenzo une copie tridimensionnelle reconstituée à partir d’anciennes photographies. Cette histoire a également inspiré le film Una storia senza nome.